返回顶部
   

最新推荐

当前位置:中山大学岭南(大学)学院 >> 学术报告 >> 正文内容

(5-4PM4:00)岭南学术论坛-金融学系列Seminar

【字体: 】【打印文章

报告名称:基于投资择时与收益率分布预测的大类资产配置模型与实证研究

报 告 人:余乐安(北京化工大学 教授)

时      间:2017年5月4日(周四)下午16:00-17:30

地      点:岭南堂汪道涵会议室

语      言:中文

 

摘要:

       资产配置是现代社会资产管理的热点话题之一,小到个人与家庭的储蓄理财,大到企业与政府的投资决策,都离不开科学投资方法的辅助。为此,本报告围绕大类资产配置这一话题,分三个模块展开研究:基于深度学习的大类资产择时、基于分解集成的大类资产未来收益率分布预测、以及基于择时和预测的大类资产投资组合优化。通过使用市场真实数据对该方法进行检验,结果表明该大类资产配置模型具有良好的投资表现,相比于传统的资产配置方法,夏普比率和总收益都有很大的提高,具有较强的理论意义和实际价值。

 

报告人简介:

        余乐安教授为国家杰出青年科学基金获得者,中组部首届“万人计划”、中国科学院“百人计划”、全国(百篇)优秀博士学位论文获得者,北京化工大学经济管理学院教授、博士生导师。兼任中国运筹学会决策科学分会理事长、北京运筹学会副理事长、中国管理现代化研究会副秘书长以及多个国内外一级学会常务理事或执委,同时担任多本国内外期刊的执行主编、副主编和编委。目前,出版专著5部,在国内外重要学术期刊上发表SCI/SSCI论文80余篇,SCI/SSCI他引1100多次,Google Scholar引用5000多次,H指数为38。先后获得Elsevier中国高被引学者、加拿大研究理事会Top 1%高被引学者、中国青年科技奖、教育部自然科学奖一等奖和北京市科学技术奖一等奖等奖励。主要研究领域为商务智能、大数据挖掘、经济预测与金融管理等。

 

 

 

 

        欢迎感兴趣的师生参加!

 

        中山大学岭南学术论坛分经济、金融和管理三个系列,是定期邀请国内外优秀学者前来开展学术交流的平台。每系列每个月定期举办2-3次。目前已经成功举办多期,并得到了各界的高度评价。

        论坛主页:http://www.lingnan.net/seminar/

 

打印文章】【关闭
   © 2000-2017 中山大学 版权所有  粤ICP备05008892号 | 中山大学 | 联系我们 | 网站地图 | 人才招聘 | 图书馆