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(4-14PM4:00)岭南学术论坛-经济学系列Seminar

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报告名称:Determining Individual or Time Effects in Panel Data Models

报 告 人:陆迅(香港科技大学 副教授)

时      间:2017年4月14日(周五)下午4:00--5:30

地      点:岭南堂汪道涵会议室

语      言:中文+英文

 

摘要:

In this paper we propose a jackknife method to determine individual and time e¤ects in linear panel data models. We first show that when both the serial and cross-sectional correlation among the idiosyncratic error terms are weak, our jackknife method can pick up the correct model with probability approaching one (w.p.a.1). In the presence of moderate or strong degree of serial correlation, we modify our jackknife criterion function and show that the modified jackknife method can also select the correct model w.p.a.1. We conduct Monte Carlo simulations to show that our new methods perform remarkably well infinite samples. We apply our methods to study (i) the crime rates in North Carolina, (ii) the determinants of saving rates across countries, and (iii) the relationship between guns and crime rates in the U.S.

 

报告人简介:

      陆迅,香港科技大学商学院副教授。他于2010年获得University of California, San Diego经济学博士学位。主要研究领域包括计量经济学理论和应用计量经济学。在《Review of Economics and Statistics》、《Journal of Econometrics》、《Journal of Business & Economic Statistics》、《Journal of Financial Econometrics》、《Econometric Theory》等国际一流计量经济学期刊发表论文十多篇。

 

个人主页:http://ihome.ust.hk/~xunlu/

报告人简介:/UploadFiles/xsbg/2017/4/201704061518583816.pdf

 

 

 

        欢迎感兴趣的师生参加!

 

        中山大学岭南学术论坛分经济、金融和管理三个系列,是定期邀请国内外优秀学者前来开展学术交流的平台。每系列每个月定期举办2-3次。目前已经成功举办多期,并得到了各界的高度评价。

        论坛主页:http://www.lingnan.net/seminar/

 

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